Эта публикация цитируется в
2 статьях
An iterated random function with Lipschitz number one
A. Abramsa,
H. Landau,
Z. Landaub,
J. Pommersheimc,
E. Zaslowd a University of Georgia
b Mathematical Sciences Research Institute
c Department of Mathematics, Pomona College
d Northwestern University
Аннотация:
Рассмотрим множество функций
$f_\theta(x)=|\theta-x|$ на
$R$. Определим марковский процесс, который стартует в точке
$x_0\in R$ и далее определяется по формуле
$x_{k+1}=f_{\theta_{k+1}}(x_k)$, где
$\theta_{k+1}$ имеет фиксированное ограниченное распределение
$\mu$ на
$\mathbf{R^+}$. Мы доказываем гипотезу Ж. Летака (G. Letac) о том, что если
$\mu$ не сосредоточено на решетке, то марковский процесс имеет единственное стационарное распределение
$\pi_{\mu}$ и любое распределение сходится при итерациях к
$\pi_{\mu}$ (в слабой-* топологии). Мы также приводим оценку для скорости сходимости в частном случае, когда
$\mu$ сосредоточено в двух точках. Эта техника может применяться для изучения других марковских процессов, переходные функции которых имеют число Липшица, равное единице.
Ключевые слова:
марковский процесс, итерации случайных функций, стационарное распределение.
Поступила в редакцию: 22.11.2001
Язык публикации: английский
DOI:
10.4213/tvp3648