Ретроспективное обнаружение “разладки” в некоторых моделях регрессионного типа

Рассмотрены две задачи обнаружения момента изменения математического ожидания случайной последовательности. В первой задаче рассмотрено скачкообразное изменение $k$-й производной математического ожидания, а во второй задаче – скачкообразное изменение коэффициентов представления математического ожидания через линейные комбинации известных функций. Предложены методы обнаружения и установлена их состоятельность.