Аннотация:
Настоящая статья может рассматриваться как вступительная к статьям данного выпуска журнала, посвященного некоторым теоретико-вероятностным проблемам финансовой математики.
В статье описываются ключевые структуры, с которыми оперирует теория финансов (§ 1), дается краткая историко-библиографическая справка (§ 2), приводится (§ 3) описание стохастических моделей рынка ценных бумаг. Дается представление о проблематике расчетов контрактов с опционами (§ 4).
Ключевые слова:теория финансов, финансовая математика, модели рынка ценных бумаг, облигации (боны) и акции, опционы, варранты, фьючерсные контракты.
Полный текст:
PDF файл (1165 kB)