Новый взгляд на расчеты “Русского опциона”

В работе авторов [10] был введен “Русский опцион” и произведен его расчет с помощью решения задачи об оптимальной остановке двумерного марковского процесса. В настоящей статье дается новый вывод основных результатов [10].
Ключевой является идея введения дуальной мартингальной меры, позволяющей редуцировать “двумерную задачу” об оптимальной остановке к “одномерной”, что упрощает рассмотрение и объясняет простоту ответа, найденного в [10].