S. Cambanis, I. Fakhre-Zakeri, “On prediction of heavy-tailed autoregressive sequences: forward versus reversed time”, Теория вероятн. и ее примен., 1994, том 39, выпуск 2,страницы 294

Эта публикация цитируется в 10 статьях

On prediction of heavy-tailed autoregressive sequences: forward versus reversed time

S. Cambanis^a, I. Fakhre-Zakeri^ba

^a University of North Carolina, Chapel Hill, NC
^b University of Maryland, College Park, MD

Аннотация: Рассматривается задача предсказания для последовательностей авторегрессии первого порядка с “тяжелыми хвостами”. Получены необходимые и достаточные условия для линейности предиктора регрессии в обращенном времени. Это решает задачу, поставленную в работе Розенблатта [13]. Кроме того, ошибка линейного предиктора регрессии сравнивается с ошибкой наилучшего линейного предиктора в симметричном устойчивом случае.

Ключевые слова: авторегрессионные процессы, линейный прогноз, регрессия, устойчивые и полуустойчивые распределения.

Поступила в редакцию: 11.03.1993

Язык публикации: английский