RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2001, том 46, выпуск 2, страницы 387–397 (Mi tvp3929)

Эта публикация цитируется в 62 статьях

Краткие сообщения

Вероятности больших уклонений максимумов сумм независимых слагаемых с отрицательным средним и субэкспоненциальным распределением

Д. А. Коршунов

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: Рассматриваются суммы $S_n=\xi_1+\dots+\xi_n$ независимых одинаково распределенных случайных величин с отрицательным средним значением. В случае сильно субэкспоненциального распределения слагаемых найдена асимптотика вероятности того, что максимум сумм $\max (S_1,\ldots,S_n)$ превзойдет большой уровень $x$. Полученные утверждения об асимптотике этой вероятности имеют равномерный по всем значениям $n$ характер.

Ключевые слова: максимумы сумм случайных величин, однородная цепь Маркова, вероятности больших уклонений, субэкспоненциальное распределение, второй хвост распределения.

Поступила в редакцию: 19.10.1998

DOI: 10.4213/tvp3929


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2002, 46:2, 355–366

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024