Эффективное оценивание с использованием как прямых, так и неявных наблюдений

В работе рассмотривается модель Ибрагимова–Хасьминского, в которой наблюдаемые $X_1,\dots,X_m$ суть независимые одинаково распределенные случайные величины, имеющие некоторое неизвестное распределение $G$, a $Y_1,\dots,Y_n$ – независимые и одинаково распределенные случайные величины, имеющие распределение $\int k(\,\cdot\,,y)\,dG(y)$, где $k$ известно; например, $Y$ получается из $X$ сверткой с гауссовой плотностью. Нами изучаются оценки решетчатого типа для $G$, являющиеся эффективными при минимальных условиях, которые включают в себя условия из [16] для частного случая, в котором $G$ сосредоточено на $[0,\infty]$, а $k(x,y)=y^{-1}1(x\le y)$.