П. Эмбрехтс, К. Клюппельберг, “Некоторые аспекты страховой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 1993, том 38, выпуск 2,страницы 374

Эта публикация цитируется в 45 статьях

Некоторые аспекты страховой математики

П. Эмбрехтс, К. Клюппельберг^a

^a Deparment of Mathematics, ETH-Zentrum, Zurich, Switzerland

Аннотация: Статья, написанная по приглашению редколлегии журнала, носит, в основном, обзорный характер. Ее цель – показать как теория вероятностей и математическая статистика используется для решения задач из сферы страхования. В разделе 2 статьи дается описание основополагающих моделей теории риска и рассматриваются вопросы, связанные со структурой страховых выплат. Раздел 3 посвящен доходной стороне страховой деятельности с рассмотрением размеров страховых взносов. Статистические аспекты страховой математики разбираются в Разделе 4.

Ключевые слова: страховая математика, теория риска, пуассоновская и сложная пуассоновская модели, процессы Кокса, теорема Крамера–Лундберга, мартингалы, опциональная теорема об остановке, кусочно-детерминированные марковские процессы, общая модель страхового риска.

Поступила в редакцию: 03.12.1992