Yu. A. Kutoyants, I. Negri, “On $L_2$ Efficiency of an Empiric Distribution for Ergodic Diffusion Processes”, Теория вероятн. и ее примен., 2001, том 46, выпуск 1,страницы 164

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Краткие сообщения

On $L_2$ Efficiency of an Empiric Distribution for Ergodic Diffusion Processes

Yu. A. Kutoyants^a, I. Negri^b

^a Université du Maine
^b University of Bergamo

Аннотация: Рассматривается задача асимптотически эффективного непараметрического оценивания инвариантного распределения диффузионного процесса. Предложен элементарный вывод минимаксной границы на риск интегрального типа произвольной оценки и затем показана асимптотическая эффективность эмпирической функции распределения.

Ключевые слова: эргодический диффузионный процесс, нижняя граница, непараметрическое оценивание, асимптотическая эффективность.

Поступила в редакцию: 27.10.1998

Язык публикации: английский

DOI: 10.4213/tvp4034