Аннотация:
В дополнение к хорошо известному “паритету колл–пут”, который позволяет выразить рациональную цену опциона пут через рациональную цену опциона колл, мы вводим понятие в “двойственности колл-пут”. Это новое понятние дает простое объяснение соотношений, связывающих рациональные цены опциона пут и опциона колл для опционов не только Европейского, но и Американского типа.
Ключевые слова:паритет колл–пут, модель Блэка–Мертона–Шоулса, двойственность колл–пут, опционы пут и колл Европейского и Американского типа, оптимальная остановка, задачи со свободной границей.
Полный текст:
PDF файл (346 kB)