Power variation and time change

Получены результаты о предельном распределении для степенной вариации (т.е. суммы степеней модулей приращений) различных типов броуновских движений с заменой времени и $\alpha$-устойчивых процессов при разбиении времени на неравные промежутки. Частными случаями названных процессов являются модели стохастической волатильности, широко используемые в финансовой эконометрике.