Анализ состояний скрытых марковских моделей, порожденных специальными скачкообразными процессами

В работе исследован класс стохастических дифференциальных систем с переключениями, генерируемыми специальными марковскими скачкообразными процессами. Приведено утверждение, что пара “диффузионный процесс — порождающий скачкообразный процесс” обладает марковским свойством. Выведена система интегро-дифференциальных уравнений в частных производных, описывающая эволюцию переходной вероятности исследуемой пары и являющаяся обобщением классического уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова.