Эта публикация цитируется в
11 статьях
О состоятельности $M\lll N$-бутстреп-аппроксимации распределений усеченного среднего
Н. В. Грибковаa,
Р. Хэлмерсb a Санкт-Петербургский государственный университет, математико-механический факультет
b Centre for Mathematics and Computer Science
Аннотация:
Мы доказываем, что
$M\lll N$-бутстреп-аппроксимация (
$N$ — объем исходной выборки,
$M$ — объем бутстреп-выборки;
$M/N\to0$ при
$M\to\infty$) распределения усеченного среднего является состоятельной без каких-либо предположений относительно исходного распределения
$F$, тогда как классический бутстреп Эфрона (случай
$M=N$) и нормальная аппроксимация не состоятельны, если имеются промежутки ненулевой длины, имеющие
$F$-меру нуль, такие, что их границами являются квантили, в которых происходит усечение.
Ключевые слова:
усеченное среднее, асимптотическая нормальность,
$M\lll N$-бутстреп, состоятельность, бутстреп-аппроксимация, модифицированный бутстреп.
Поступила в редакцию: 21.11.2007
Исправленный вариант: 11.06.2008
DOI:
10.4213/tvp4173