Об одном предельном соотношении для когерентных мер риска

Данная работа посвящена исследованию связи между обычным и факторным рисками в факторной модели. В частности показано, что при определенных условиях в простейшей факторной модели с ростом числа активов в портфеле разность между этими рисками стремится к конечному числу, несмотря на то, что сами они стремятся к бесконечности.