Noncentral limit theorem for the cubic variation of a class of self-similar stochastic processes

Используя кратные стохастические интегралы Винера–Ито, мы изучаем вариацию третьего порядка одного класса самоподобных (автомодельных) процессов со стационарными приращениями (процесс Розенблатта с коэффициентом самоподобия $H\in ({1}/{2},1)$). Исследование мотивировано статистическими целями. Доказывается, что для ренормированной вариации третьего порядка справедлива нецентральная предельная теорема и предел (в смысле $L^{2}(\Omega)$) снова является процессом Розенблатта.