Эта публикация цитируется в
2 статьях
Краткие сообщения
Maximum of continuous versions of Poisson and negative binomial type distributions
Ch. Withersa,
S. Nadarajahb a Department of Mathematics, University of Auckland
b University of Manchester, Department of Mathematics
Аннотация:
Пусть
$M_n$ — максимум случайной выборки из
$F(x)$ на
$R$. Известно, что существует функция
$g_n\colon R\to R$ такая, что
$g_n (M_n)\stackrel{\mathscr{L}}{\to}Y$,
$n\to\infty$, где случайная величина
$Y$ невырождена тогда и только тогда, когда
$\overline{F}(x)/\overline{F}(x-)\to 1$ при
$x\to\infty$, где
$\overline{F}(x)=1-F(x)$. Это условие выполнено для непрерывных
$F$, но не выполнено, например, когда
$F$ — пуассоновское или отрицательно биномиальное распределение. Мы рассматриваем классы распределений $\overline{F}(x)=cx^\beta \exp(\alpha x)x^{-x}\{1+o(1)\}$ and
$\overline{F}(x)=dx^c\exp(-ax)\{1+o(1)\}$ при
$x\to\infty$. Эти классы включают в себя пуассоновское и отрицательно биномиальное распределение при целых
$x$, но не включают при произвольных
$x$. Мы показываем, что
$(M_n-a_n)/b_n\stackrel{\mathscr{L}}{\to}Y$ при
$n\to\infty$ для некоторых
$a_n$ и
$b_n$, где
$Y$ — случайная величина Гумбеля с функцией распределения
$\exp\{-\exp(-y)\}$,
$-\infty<y<\infty$.
Ключевые слова:
экстремальные значения, распределение Гумбеля, отрицательно биномиальное распределение, пуассоновское распределение.
Поступила в редакцию: 17.05.2008
Исправленный вариант: 06.04.2010
Язык публикации: английский
DOI:
10.4213/tvp4246