RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2010, том 55, выпуск 4, страницы 732–771 (Mi tvp4280)

Эта публикация цитируется в 47 статьях

Sharp large deviations for the fractional Ornstein–Uhlenbeck process

B. Bercua, L. Coutinb, N. Savyb

a Paris-Sud University 11
b Université Paul Sabatier

Аннотация: Изучаются точные асимптотики в больших уклонениях энергии и оценки максимального правдоподобия для процесса Орнштейна– Уленбека, построенного по фрактальному броуновскому движению с параметром Харста, большим 1/2.

Ключевые слова: большие уклонения, процесс Орнштейна–Уленбека, фрактальное броуновское движение.

Поступила в редакцию: 25.05.2009
Исправленный вариант: 14.09.2010

Язык публикации: английский

DOI: 10.4213/tvp4280


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2011, 55:4, 575–610

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024