Аннотация:
В работе изучаются вероятностные характеристики методов технического анализа Каги (Kagi) и Ренко (Renko), используемых на финансовом рынке. Для случайного блуждания дается выражение для ожидаемой прибыли инвестора, использующего стратегию Каги, и исследуются его асимптотические свойства. В качестве промежуточных результатов установлены некоторые свойства, связанные с величинами “падения” и “размаха” случайного блуждания.
Ключевые слова:случайное блуждание, величины “падения” и “размаха”, стратегии Каги и Ренко, моменты Каги и
Ренко.
Полный текст:
PDF файл (229 kB)