Аннотация:
Для броуновского движения с отрицательным сносом на интервале $[0,\infty)$ рассматриваются задачи об оптимальной остановке, связанные с “наилучшим” оцениванием двух непредсказуемых моментов: момента, при котором достигается максимальное значение, и момента достижения последнего нуля процесса.
Ключевые слова:непредсказуемый момент, скорейшее обнаружение, броуновское движение со сносом.
Поступила в редакцию: 09.12.2009 Исправленный вариант: 06.10.2010
Полный текст:
PDF файл (171 kB)