Аннотация:
Рассматривается модель, в которой цена акции управляется
винеровским процессом и дополнительно имеет случайные изменения в
некоторые заранее известные неслучайные моменты времени. Выводится
в явном виде стратегия хеджирования наименьшей вариации для
Европейского опциона колл. Вывод основан на разложении
Фёльмера–Швайцера функции платежа.
Ключевые слова:хеджирование наименьшей вариации, Европейский опцион колл, разложение Фёльмера–Швайцера, модель цены акции со скачками, неслучайные моменты скачков, минимальная мартингальная мера.
Полный текст:
PDF файл (1183 kB)