RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2006, том 51, выпуск 3, страницы 608–618 (Mi tvp44)

Краткие сообщения

Хеджирование наименьшей вариации в модели со скачками в неслучайные моменты времени

В. Н. Радченко

Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко

Аннотация: Рассматривается модель, в которой цена акции управляется винеровским процессом и дополнительно имеет случайные изменения в некоторые заранее известные неслучайные моменты времени. Выводится в явном виде стратегия хеджирования наименьшей вариации для Европейского опциона колл. Вывод основан на разложении Фёльмера–Швайцера функции платежа.

Ключевые слова: хеджирование наименьшей вариации, Европейский опцион колл, разложение Фёльмера–Швайцера, модель цены акции со скачками, неслучайные моменты скачков, минимальная мартингальная мера.

Поступила в редакцию: 19.08.2004

DOI: 10.4213/tvp44


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2007, 51:3, 536–545

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024