О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях

В теории расчетов опционов известный принцип дуальности утверждает, что расчет рациональных цен для опционов колл (опционов покупателя) может быть сведен к расчету рациональных цен для опционов пут (опционов продавца) в соответствующих дуальных моделях. В настоящей работе для диффузионных моделей рассматривается ряд опционов, для которых показывается, как задачу отыскания хеджирующих стратегий для опционов колл можно свести к задаче нахождения хеджирующих стратегий для опционов пут в дуальных моделях. Рассматриваются также опционы Магрэйба и некоторые экзотические опционы.