Аннотация:
В работе получены два обобщения классической формулы Ито для броуновского движения: получена формула, справедливая для функций, имеющих разрыв производной вдоль гладкой кривой,
а также формула, справедливая для функций, имеющих разрыв вдоль монотонной гладкой кривой.
Ключевые слова:формула Ито, броуновское движение, винеровский процесс, дискретная формула Ито, формула Танака.
Полный текст:
PDF файл (200 kB)