Asymptotic tail properties of the distributions in the class of dispersion models

Класс дисперсионных моделей, введенный Б. Йоргенсеном, содержит многие известные распределения, в том числе нормальное, Стьюдента $t$, гамма-, обратное гауссовское, гиперболическое, Мизеса. Мы изучаем асимптотическое (при малой дисперсии) поведение плотностей вероятности для дисперсионных моделей, допускающих равномерно сходящуюся седловую аппроксимацию.