RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2012, том 57, выпуск 1, страницы 35–61 (Mi tvp4431)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Об условиях локального перемешивания для аппроксимаций стохастических дифференциальных уравнений

А. Ю. Веретенниковa, С. А. Клоковb

a University of Leeds
b Омский филиал Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: При минимальных предположениях о гладкости коэффициента сноса показано, что для дискретизации эргодического стохастического уравнения с постоянным коэффициентом диффузии с помощью схемы Эйлера оценки на скорость $\beta$-перемешивания имеют тот же порядок, что и скорость перемешивания для предельного процесса.

Ключевые слова: эргодические стохастические дифференциальные уравнения, аппроксимации Эйлера, скорость перемешивания.

Поступила в редакцию: 05.01.2007
Исправленный вариант: 05.07.2011

DOI: 10.4213/tvp4431


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2013, 57:1, 110–131

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024