Аннотация:
В работе формулируется общая постановка байесовских задач о разладке, обобщающая модели, имеющиеся в литературе. Изучаются свойства основных статистик, позволяющие сводить задачи скорейшего обнаружения момента разладки к задачам об оптимальной остановке. При помощи полученных общих результатов детально рассматривается одна задача о разладке броуновского движения на отрезке.
Ключевые слова:разладка, байесовские G-модели, уравнения для достаточных статистик, задачи скорейшего обнаружения, задачи об оптимальной остановке, уравнения для оптимальных границ.
Полный текст:
PDF файл (244 kB)