Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке

Рассматриваются задачи об оптимальной остановке броуновского движения и геометрического броуновского движения с “разладкой” в предположении, что момент разладки имеет равномерное распределение на отрезке. Оптимальные решающие правила находятся в виде моментов первого выхода некоторого марковского процесса (статистики Ширяева–Робертса) на криволинейные границы, которые задаются как решения интегральных уравнений.
Рассматриваемые задачи представляют интерес для финансовой математики и могут быть применены в вопросах выбора оптимального момента продажи акции при меняющемся тренде.