А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 2013, том 58, выпуск 4,страницы 695

Эта публикация цитируется в 8 статьях

О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения

А. А. Новиков^ab, Н. Е. Кордзахия^c, Т. Линг^a

^a University of Technology, Sydney
^b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
^c Macquarie University

Аннотация: В некоторых нерегулярных статистических задачах оценивания предельные процессы правдоподобия являются функционалами от дробного броуновского движения с параметром Хёрста $H$, $0<H\leq 1.$ В статье приводится несколько аналитических и численных результатов для моментов оценок Питмена, являющихся интегральными функционалами от дробного броуновского движения. Приводятся также результаты моделирования методом Монте-Карло для дисперсии оценок Питмена и дисперсии предельного распределения оценки максимального правдоподобия.

Ключевые слова: оценки Питмена, дробное броуновское движение, интегральные функционалы, дзета-функция Римана.

Поступила в редакцию: 01.10.2012

DOI: 10.4213/tvp4536