О дифференцировании функционалов, содержащих время первого выхода диффузионного процесса из области

Одной из проблем при дифференцировании функционалов диффузионных процессов в областях с поглощающими границами является вычисление производных по параметрам для времени первого выхода случайного процесса из области $\tau$. Ранее в работе [5] был предложен метод решения этой проблемы, но при этом накладывалось ограничительное и трудно проверяемое условие существования среднеквадратических производных $\tau$ по параметрам. В данной работе показано, что при некоторых дополнительных предположениях это условие может быть снято.