RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2014, том 59, выпуск 2, страницы 386–391 (Mi tvp4571)

Краткие сообщения

Об одном подходе к оценке параметров двумерного процесса линейной диффузии в нестационарном случае

А. Н. Старцев

Институт математики им. В. И. Романовского НАН Узбекистана

Аннотация: Рассмотрены отличные от оценок максимального правдоподобия оценки параметров двумерного марковского гауссовского нестационарного процесса, заданного системой линейных стохастических уравнений с двумя параметрами. Доказана их асимптотическая нормальность и асимптотическая независимость, что позволяет строить доверительные интервалы одновременно для обоих параметров.

Ключевые слова: двумерный гауссовский процесс, линейная диффузия, нестационарный случай, оценка параметров, асимптотические свойства.

Поступила в редакцию: 05.03.2010
Исправленный вариант: 05.12.2013

DOI: 10.4213/tvp4571


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2015, 59:2, 339–343

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024