Об одном подходе к оценке параметров двумерного процесса линейной диффузии в нестационарном случае

Рассмотрены отличные от оценок максимального правдоподобия оценки параметров двумерного марковского гауссовского нестационарного процесса, заданного системой линейных стохастических уравнений с двумя параметрами. Доказана их асимптотическая нормальность и асимптотическая независимость, что позволяет строить доверительные интервалы одновременно для обоих параметров.