RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2014, том 59, выпуск 3, страницы 594–602 (Mi tvp4576)

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Краткие сообщения

Предельная теорема для максимума случайных величин, связанных IT-копулами $t$-распределения Стьюдента

Е. А. Савинов

Самарский государственный университет

Аннотация: Показано, что асимптотика максимума в треугольной схеме связанных IT-копулами Стьюдента случайных величин аналогична асимптотике в схеме серий случайных величин, связанных гауссовскими копулами. Ввиду этого при надлежащем выборе базиса и соответствующей системы проекций, порождающих указанную треугольную схему, имеет место сходимость к максимум-устойчивому двойному экспоненциальному закону.

Ключевые слова: копулы, преобразование независимости, треугольная схема, максимум-устойчивое распределение.

Поступила в редакцию: 25.10.2013

DOI: 10.4213/tvp4576


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2015, 59:3, 508–516

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024