О связи задач максимизации степенной и логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви

В данной статье мы решаем задачу максимизации степенной полезности в экспоненциальной модели Леви путем сведения ее к задаче максимизации логарифмической полезности (точнее, к задаче нахождения эталонного портфеля) в той же модели, но с другим процессом Леви. Также получена связь между решениями двойственных задач.