RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2000, том 45, выпуск 2, страницы 209–235 (Mi tvp460)

Эта публикация цитируется в 8 статьях

Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в частных производных. III

И. А. Ибрагимовa, Р. З. Хасьминскийb

a С.-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН, С.-Петербург
b Wayne State University, Detroit, USA

Аннотация: В работе рассматривается задача оценивания функционального параметра $a_0(t,x)$ по наблюдению решения $u_{\epsilon}(t,x)$ стохастического дифференциального уравнения в частных производных
$$ du_{\epsilon}(t)=\sum_{|k|\le2p}a_kD_x^ku_{\epsilon}\,dt+f\,dt+\epsilon\,dw(t)=0. $$
Указываются асимптотически минимаксные оценки для $a_0$ и асимптотически эффективные оценки для $\Phi(a_0)$ в предположении, что $a_0$ не зависит от $t$.

Ключевые слова: обратные задачи, стохастические дифференциальные уравнения в частных производных, статистическое оценивание, непараметрические задачи оценивания.

Поступила в редакцию: 09.12.1997

DOI: 10.4213/tvp460


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2001, 45:2, 210–232

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024