Properties of the Wold Decomposition of Stationary Stochastic Processes

Основные результаты работы (теоремы 11–13) касаются вопроса о представимости величин $\hat x_{t+\alpha}$ (являющихся наилучшим прогнозом значений $x_{t+\alpha}$ стационарного в широком смысле процесса по значениям $x_s,s\leq t$) в виде ряда
$$\hat x_{t+\alpha}\sim \sum\limits_{s=0}^\infty{k_s x_{t-s}},$$
где коэффициенты ${k_s}$ удовлетворяют условию: $\sum|k_s|^2<\infty$. Предварительно приводятся некоторые свойства последовательностей $\{w_t\},\sum{|w_t|}^2<\infty$.