Выбор оптимального момента переключения на финансовом рынке с альтернативными стратегиями (полумартингальный подход)

Пусть инвестор оперирует на финансовом рынке с облигацией и акцией и имеет возможность на фиксированном промежутке времени $[0,T]$ один раз сделать выбор, т.е. переключение, между двумя альтернативными портфелями. Предполагается, что смена финансового портфеля описывается линейным стохастическим дифференциальным уравнением. Оптимальный момент переключения ищется с помощью теории “переломных” моментов остановки.