Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения

Рассматривается модель страховой компании, инвестирующей свой резерв в рисковые активы, динамика цен которых описывается экспоненциальным процессом Леви. Показано, что вероятность неразорения является вязкостным решением интегродифференциального уравнения второго порядка; для указанного решения доказана теорема единственности.