Об оптимизации долгосрочных необратимых инвестиций в одной диффузионной модели

В работе Пиндайка [4] была рассмотрена модель, где главным фактором, вносящим неопределенность, являлся неизвестный заранее требуемый объем инвестиций. В настоящей работе получено точное решение для этой задачи.
Для отыскания решения используются такие эвристические соображения, как уравнение Беллмана и условия “гладкого склеивания”. Оптимальность найденного решения доказывается с помощью “верификационной” техники стохастического оптимального управления.