А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 1,страницы 53

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ

А. А. Новиков^a, С. Александер^a, Н. Е. Кордзахия^b, Т. Линг^a

^a University of Technology, Sydney
^b Macquarie University

Аннотация: В работе развивается общий подход для нахождения цен класса опционов с помощью верхних и нижних границ. Этот класс включает в себя опционы азиатского и баскетного типов, а также опционы на cредневзвешенную по объему торгов цену. Показано, что использование нижних границ в рассматриваемых случаях позволяет получить достаточно точные аналитические и численные апроксимации цен опционов.

Ключевые слова: опционы азиатского типа, опционы баскетного типа, опционы на cредневзвешенную по объему торгов цену, нижние и верхние границы, процессы Леви.

Поступила в редакцию: 13.03.2015
Исправленный вариант: 31.03.2015

DOI: 10.4213/tvp5043