RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 1, страницы 173–181 (Mi tvp5049)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Краткие сообщения

О существовании мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному условию несовпадения барицентров, в случае счетного вероятностного пространства

И. В. Павлов, В. В. Шамраева, И. В. Цветкова

Ростовский государственный строительный университет

Аннотация: Для статических $(B, S)$-рынков со счетным числом состояний изучается специальное интерполяционное свойство мартингальных мер, дающее возможность преобразовать неполные безарбитражные рынки в полные. Получены достаточные условия на параметры рынка, обеспечивающие существование таких мартингальных мер.

Ключевые слова: специальная хааровская фильтрация, $(B, S)$-рынок, безарбитражность, полнота, мартингальная мера, хааровская интерполяция мартингала, ослабленное условие несовпадения барицентров.

Поступила в редакцию: 17.01.2015

DOI: 10.4213/tvp5049


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:1, 167–175

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024