RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 3, страницы 489–508 (Mi tvp5070)

From moment explosion to the asymptotic behavior of the cumulative distribution for a random variable

S. M. Aly

Uppsala University, Department of Mathematics

Аннотация: В статье изучается связь тауберова типа между порождающей функцией моментов и дополнительной кумулятивной функцией распределения случайной величины, чья порождающая функция моментов конечна только на части действительной оси. Мы связываем поведение правого хвоста кумулятивной функции распределения такой случайной величины с поведением ее порождающей функции моментов вблизи критического значения. Эти результаты применяются к произвольной суперпозиции процесса Кокса–Ингерсолла–Росса и интеграла по времени от этого процесса.

Ключевые слова: правильное изменение, тауберовы теоремы, порождающая функция моментов, асимптотика хвостов, процесс Кокса–Ингерсолла–Росса.

Поступила в редакцию: 22.05.2015

Язык публикации: английский

DOI: 10.4213/tvp5070


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:3, 357–374

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024