RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 3, страницы 509–546 (Mi tvp5071)

Эта публикация цитируется в 7 статьях

Large deviations for the squared radial Ornstein–Uhlenbeck process

M. du Roy de Chaumaray

Institut de Mathématiques de Bordeaux, Université Bordeaux

Аннотация: Рассматривается обощенный радиальный процес Орнштейна–Уленбека (процесс Кокса–Ингерсолла–Росса), и для оценок максимального правдоподобия его пространственного коэффициента и коэффициента сноса устанавливаются принципы больших уклонений. Мы сосредоточиваем внимание на наиболее доступной для изучения ситуации, когда пространственный параметр строго больше двух, а параметр сноса отрицателен. В отличие от предыдущих работ по этой теме, принципы больших уклонений устанавливаются в случае, когда оба параметра оцениваются одновременно.

Ключевые слова: принцип больших уклонений, функция уклонений, оценка максимального правдоподобия, принцип сжатия, теорема Гертнера–Эллиса, процесс Кокса–Ингерсолла–Росса.

Поступила в редакцию: 18.07.2014

Язык публикации: английский

DOI: 10.4213/tvp5071


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:3, 408–441

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024