RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 4, страницы 753–773 (Mi tvp5086)

Эта публикация цитируется в 10 статьях

Предельные распределения для дважды стохастически прореженных процессов восстановления и их свойства

В. Ю. Королевabc

a Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики
b Hangzhou Dianzi University, Zhejiang
c Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук

Аннотация: В статье доказана предельная теорема для дважды стохастически прореженных процессов восстановления. Показано, что при достаточно общих условиях в качестве предельных законов в предельных теоремах для смешанных геометрических случайных сумм возникают смешанные показательные и смешанные лапласовские распределения. Приведен обзор как известных, так и новых общих свойств таких распределений. Также описаны некоторые неочевидные свойства отдельных представителей указанных классов, в частности, распределений Вейбулла, Миттаг-Леффлера, Линника и других.

Ключевые слова: дважды стохастически прореженный процесс восстановления, смешанное геометрическое распределение, смешанная геометрическая случайная сумма, смешанное показательное распределение, устойчивое распределение, распределение Вейбулла, распределение Миттаг-Леффлера, распределение Линника, распределение Лапласа.

Поступила в редакцию: 05.10.2016

DOI: 10.4213/tvp5086


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:4, 649–664

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024