Ordering results for aggregate claim amounts from two heterogeneous Marshall–Olkin extended exponential portfolios and their applications in insurance analysis

В статье обсуждается стохастическое сравнение двух классических процессов капитала страховой компании в случае страхового периода, равного одному году. В предположении, что случайный совокупный объем претензий имеет обобщенное экспоненциальное распределение Маршалла–Олкина, мы обобщаем результат Халеди–Ахмади [20] (2008 г.). Рассматриваются также применения наших результатов к стоимостной мере риска и к вероятности разорения. Полученные результаты показывают, что неоднородность рисков в страховом портфеле стремится сделать этот портфель волатильным, что, в свою очередь, приводит к необходимости увеличения капитала.