On super-replication in discrete time under transaction costs

В общей модели с дискретным временем и пропорциональными операционными издержками выводится двойственное представление для цены репликации, т.е. минимального начального капитала, необходимого для хеджирования функции выплаты в рамках самофинансируемой стратегии. В близкой постановке такое представление известно из работ [3], [7], [1].