R. Mikulevičius, Ch. Zhang, “Weak Euler scheme for Lévy-driven stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 2018, том 63, выпуск 2,страницы 306

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Weak Euler scheme for Lévy-driven stochastic differential equations

[Weak Euler scheme for Levy-driven stochastic differential equations in a full regularity scale]

R. Mikulevičius^a, Ch. Zhang^b

^a Department of Mathematics, University of Southern California, Los Angeles, USA
^b Department of Finance and Banking, Curtin University, Miri, Malaysia

Аннотация: В статье изучается скорость сходимости слабой эйлеровой аппроксимации для решений стохастических дифференциальных уравнений с невырожденной основной частью, обусловленной сферически симметричным стабильным процессом, в предположении непрерывности Гёльдера. Скорость сходимости выводится для полной шкалы регулярности, основанной на решении связанного обратного уравнения Колмогорова. Исследуется зависимость скорости сходимости от регулярности коэффициентов и процессов Леви.

Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, процессы Леви, слабое приближение Эйлера, скорость сходимости, условия Гёльдера.

Поступила в редакцию: 06.01.2016
Исправленный вариант: 13.09.2016
Принята в печать: 24.10.2017

Язык публикации: английский

DOI: 10.4213/tvp5176