Statistical analysis of the mixed fractional Ornstein–Uhlenbeck process

Рассматривается задача оценивания коэффициента сноса процесса типа Орнштейна–Уленбека, управляемого суммой независимых стандартного и фрактального броуновских движений. С использованием недавних результатов о каноническом представлении и спектральной структуре смешанных процессов показано, что оценка максимального правдоподобия является состоятельной и асимптотически нормальной, когда время наблюдения стремится к бесконечности.