RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2019, том 64, выпуск 2, страницы 258–282 (Mi tvp5195)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

О верхних функциях для аномальных диффузий, моделируемых процессом Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами

Е. С. Паламарчукab

a Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия
b Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия

Аннотация: В работе находятся верхние функции, с вероятностью $1$ асимптотически мажорирующие процесс перемещения, задаваемый в виде интегрированного процесса Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами. Вид верхних функций зависит от характеристик (темпа устойчивости и коэффициента диффузии) линейного стохастического дифференциального уравнения. Вводится понятие аномальной диффузии с точки зрения динамики верхних функций и проводится сравнение соответствующих результатов классификации типов диффузий (нормальная диффузия, субдиффузия и супердиффузия) с результатами, получаемыми на основе среднеквадратичных перемещений.

Ключевые слова: процесс Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами, верхняя функция, аномальная диффузия, закон повторного логарифма.

PACS: 02.50.Ey 02.50.Fz

MSC: 60J60 65C30

Поступила в редакцию: 18.04.2018
Исправленный вариант: 01.09.2018
Принята в печать: 13.09.2018

DOI: 10.4213/tvp5195


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2019, 64:2, 209–228

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024