Верхняя граница среднего минимума зависимых случайных величин с известным коэффициентом Кендалла

В работе изучается математическое ожидание минимума двух зависимых одинаково распределенных неотрицательных случайных величин с известным коэффициентом корреляции Кендалла. Для данной характеристики при некоторых условиях получена верхняя граница. Результат проиллюстрирован примерами. Задача может иметь приложения в теории надежности, теории массового обслуживания и финансовой математике.