A risk process with delayed claims and constant dividend barrier

В статье изучается процесс риска с постоянным порогом для выплаты дивидендов, где рассматриваются отложенные требования; определяются два типа индивидуальных требований – основные и сопутствующие. Каждое сопутствующее требование индуцируется основным требованием и может быть отложено с определенной вероятностью. Мы выводим математические ожидания дисконтированных функций штрафов и порождающие функции моментов для общих выплат дивидендов до разорения. Даются также моменты полных выплат дивидендов до разорения и тождество “дивиденды–штрафы”. Приводятся численные примеры, иллюстрирующие применение полученных результатов и влияние вероятностей отсрочки на математические ожидания общих выплат дивидендов до разорения.