M. du Roy de Chaumaray, “Sharp large deviations for the drift parameter of the explosive Cox–Ingersoll–Ross process”, Теория вероятн. и ее примен., 2020, том 65, выпуск 3,страницы 583

Sharp large deviations for the drift parameter of the explosive Cox–Ingersoll–Ross process

M. du Roy de Chaumaray

CREST ENSAI, BRUZ cedex, France

Аннотация: В статье рассматривается взрывной процесс Кокса–Ингерсолла–Росса. Устанавливается резкий принцип больших уклонений для оценки максимального правдоподобия параметра сноса.

Ключевые слова: процесс Кокса–Ингерсолла–Росса, параметры оценивания, большие уклонения, оценка максимального правдоподобия.

Поступила в редакцию: 20.06.2018
Исправленный вариант: 29.07.2019
Принята в печать: 26.11.2019

DOI: 10.4213/tvp5236