О стимулирующих ценах в стохастической модели фон Неймана–Гейла для финансового рынка

В работе рассматривается задача максимизации полезности торговой стратегии в модели финансового рынка на графе. Основной результат состоит в доказательстве теоремы, содержащей достаточные условия существования системы стимулирующих цен для данной модели. Используя этот результат для общей модели, рассматривается также частная модель рынка акций с транзакционными издержками и портфельными ограничениями.